Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

EMIR REFIT

W dniu 7.10.2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Regulacyjne Standardy Techniczne dot. Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (tzw. EMIR REFIT): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:262:TOC
Opublikowany pakiet rozporządzeń wchodzi w życie 27.10.2022 r.
Uwzględniając 18 miesięczny okres wdrożeniowy, nowe EMIR RTS stosuje się od 29.04.2024 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE wynikające z wdrożenia EMIR REFIT dla Uczestnika KDPW_TR:
    • komunikaty wymieniane między uczestnikiem a KDPW_TR będą musiały być zgodne z normą ISO 20022 XML
    • nowe standardy techniczne obejmują łącznie 203 pola, przy czym nie wszystkie z nich będą wymagane dla każdego wysyłanego komunikatu; 
    • raportowanie zdarzeń z cyklu życia transakcji będzie możliwe za pomocą nowych pól Event Type i Event Date; 
    • ożywianie błędnie anulowanej lub zamkniętej transakcji będzie możliwe za pomocą nowego rodzaju zmiany „Revive” (AT=REVI); 
    • do raportowania i korekty zabezpieczeń będą służyły nowe, osobne rodzaje zmiany “Margin update” (AT=MARU) i “Correct” (AT=CORR); 
    • zostaną wprowadzone nowe zasady tworzenia UTI; 
    • wprowadzone zostaje nowe pole UPI (unique product identifier); 
    •          do godz. 6:00 UTC kolejnego dnia roboczego uczestnik otrzyma 7 raportów dziennych końca dnia (End of Day) obejmujących:
      • Trade Activity Report – wszystkie komunikaty do transakcji/pozycji zgłoszone w ciągu danego dnia
      • Trade State Report – ostatni, bieżący i rzeczywisty stan każdej aktywnej transakcji/pozycji
      • Rejection report – zestawienie raportów, które zostały odrzucone w ciągu danego dnia
      • Reconciliation report – zestawienie statusów rekoncyliacji wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych podlegających uzgodnieniu
      • Missing valuation report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano wyceny w ciągu ostatnich 14 dni
      • Missing margin report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano informacji o depozycie zabezpieczającym w ciągu ostatnich 14 dni 
      • Abnormal values report – zestawienie wszystkich transakcji/pozycji zaraportowanych przy użyciu komunikatu “New” (AT=NEWT), “Position component” (AT=POSC), “Modify” (AT=MODI) oraz “Correct” (AT=CORR), otrzymanych w dniu, za który tworzony jest raport, których wartość nominalna jest nietypowa, ponadnormatywna dla tej klasy instrumentów pochodnych.
    • uczestnik raportujący (RSE) będzie otrzymywał raport z procesu rekoncyliacji, zawierający szczegółowe informacje o statusie wszystkich instrumentów pochodnych, podlegających uzgodnieniu tego dnia, 60 minut po zakończeniu tego procesu; 
    •          dostosowanie procesu rekoncyliacji do nowych RTS i ITS zostało podzielone na dwa etapy: 
      • 1. ETAP 1 obejmuje 87 pól i rozpoczyna się razem z wejściem w życie rozporządzenia
      • 2. ETAP 2 obejmuje 61 pól i rozpoczyna się 2 lata po wejściu w życie rozporządzenia (m.in. rekoncyliacja wyceny);
    • etap przejściowy (tzw. grace period) - transakcje i pozycje, które nie zostaną rozliczone do dnia wejścia w życie EMIR REFIT (tj. do 29.04.2024 r.) będą musiały zostać zaktualizowane do najnowszych standardów w ciągu 180 dni; 
    •  wytyczne dotyczące zmian identyfikatorów stron transakcji (obecnie EMIR Q&A TR 40) oraz transferu danych pomiędzy Repozytoriami transakcji przeniesione zostały na poziom RTS.

EMIR REFIT WORKSHOP:
Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone implementacji nowych standardów technicznych EMIR REFIT, które odbędą się online via platforma MS Teams w dniu 15 listopada 2022 r.
Agenda warsztatów:
    • Czym jest EMIR Refit?
    • Kluczowe terminy
    • Najważniejsze zmiany w regulacjach
    • Kluczowe kwestie dla repozytoriów transakcji
    • Q&A
Dodatkowe informacje i zapisy pod adresem michal.akimowicz@kdpw.pl

KONTAKT I WSPARCIE:
Nasz zespół pracuje aktualnie nad rozwiązaniami dostosowującymi KDPW_TR do nowych wymogów regulacyjnych. Jeśli na tym etapie macie Państwo pytania prosimy o kontakt pod adresem: refit@kdpw.pl

DOKUMENTACJA:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262 – publikacja RTS
Consultation paper. Draft Guidelines for reporting under EMIR
Final Report “Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT”
Schemy XML (draft) - dostęp do schem możliwy po utworzeniu konta dostępowego i logowaniu do MyStandards/SWIFT
UPI
Ostatnia aktualizacja:15-11-2022 Do góry