Mechanizm transakcji złożonych (składowych) służy do określania zależności pomiędzy rozrachunkiem przekazywanych zleceń. Przykładem wykorzystania tej funkcjonalności jest uwarunkowanie zleceń sprzedaży aktywów od wcześniejszego rozrachunku kupna, albo wymóg jednoczesnego rozrachunku grupy powiązanych zleceń.
W zleceniach rozrachunku znajduje się sekcja umożliwiająca określenie przez każdą ze stron transakcji atrybutów transakcji złożonej. Zlecenie takie powinno zawierać co najmniej:
- Identyfikator transakcji złożonej
- Typ transakcji złożonej:
- deklarowana jednostronnie (UNIL)
- deklarowana dwustronnie (BILA)
- deklarowana przez KDPW (KDPW)
- Numer transakcji składowej
- Wielkość transakcji złożonej (liczba zleceń składowych)
- Relacja z inną transakcją składową:
- BEFO – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić przed dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
- AFTE – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić po dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
- WITH – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić jednocześnie z dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej.
- Identyfikator transakcji zależnej
Wzajemne uwarunkowanie przeprowadzenia rozrachunków transakcji może również zostać dokonane, jeśli zlecenie zawiera:
- Relację z inną transakcją składową
- Identyfikator transakcji zależnej
Regulacje:
Zasady przeprowadzania rozrachunku transakcji składowych zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł trzeci, Dział 2, §38 i §38a)
Narzędzia IT:
Transakcje złożone w systemie kdpw_stream są realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.ins.001.03 z wypełnioną sekcją, dotyczącą transakcji złożonych „ComplexTradeDetails”.
Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników.