Rosnąca aktywność KDPW oraz jego uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością stałego dostosowywania systemów KDPW do światowych standardów oraz praktyk rynkowych dotyczących zasad wymiany komunikatów rozrachunkowych.
W ramach prac grupy roboczej National Market Practice Group (NMPG PL) KDPW opracowuje we współpracy z przedstawicielami uczestników rynku zestaw praktyk z zakresu rozrachunku, które powinny być stosowane na polskim rynku. Praktyki te są następnie sukcesywnie implementowane w systemie kdpw_stream.
Działania standaryzacyjne mają charakter ciągły, ze względu na stały rozwój rynku oraz w związku ze zmiennością samych standardów międzynarodowych.
W ramach dotychczasowych prac wprowadzono między innymi nastę
pujące funkcjonalności:
- udostępnianie kodu przyczyny braku zestawiania instrukcji;
- zmiany zasad przeterminowania instrukcji;
- usprawnienie systemu zestawiania z tolerancją wartości rozrachunku, w tym nowy tryb zestawiania '0'.
- ostateczne odrzucanie błędnych instrukcji rozrachunku;
- wprowadzenie kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku;
- status instrukcji w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku;
- zmiany w oznaczeniach statusów instrukcji zawieszonych;
- zmiana zasad zestawiania instrukcji rozrachunku na poziomie klienta umożliwiająca automatyzację procesu zestawiania po stronie uczestników KDPW (STP),
- doprecyzowanie zasad stosowania kodu rynku w instrukcjach rozrachunku,
- wprowadzenie oznaczania wolumenu instrumentów finansowych dla instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej zamiast jednostkowej liczby papierów,
- zmiany w sposobie obsługi transakcji repo i sell/buy-back – zintegrowanie dwóch funkcjonujących wcześniej modeli, dostosowanie do wymogów CSDR oraz wprowadzenie rozrachunku w częściach,
- wprowadzenie uproszczonego modelu łączenia instrukcji rozrachunku (tzw. transakcje złożone),
- możliwość przenoszenia instrukcji rozrachunku pomiędzy systemem rozliczeń czasu rzeczywistego (RTGS) a systemem wsadowym.
- oznaczanie typów operacji i kodów rynku zgodnie ze standardami ISO (funkcjonalność uruchomiona w dniu 30 września 2019 r.)
Komunikaty rozrachunkowe ISO20022
Od listopada 2017 r. KDPW udostępnia obsługę komunikatów rozrachunkowych ISO20022 (Settlement and Reconciliation) równolegle z komunikatami własnymi xml oraz komunikatami SWIFT ISO15022. Lista obsługiwanych typów komunikatów ISO20022 została uzupełniona i zaktualizowana w listopadzie 2018 r.
Struktury i przykłady obsługiwanych komunikatów rozrachunkowych ISO20022
Struktury oraz szczegółowe informacje dotyczące zakresu obsługiwanych komunikatów i procesów rozrachunkowych zostały również opublikowane na platformie MyStandards.
Grupa KDPW jest członkiem inicjatywy ‘ISO20022 Harmonisation Charter’ od września 2016 r. Wypełniając jeden z postulatów stawianych przez tę grupę, KDPW udostępnia od 2017 r. na platformie MyStandards dokumentacje komunikatów ISO wykorzystywanych do komunikacji z kontrahentami w obszarach Corporate Actions (ISO20022), Settlement and Reconciliation (ISO15022 i ISO20022), Clearing (ISO20022).
Jak skorzystać z MyStandards?