Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje usługi rozrachunku transakcji warunkowych w następującym zakresie:
  • usługa tri-party repo,
  • transakcje repo lub transakcje sell/buy-back realizowane na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku – rozrachunek otwarcia i zamknięcia repo na podstawie niezależnych zleceń przesyłanych przez uczestników.

Tri-party repo – rozrachunki transakcji repo w połączeniu z monitorowaniem i zarządzaniem wartością papierów wartościowych przewłaszczonych pomiędzy stronami jako zabezpieczenie
Mając na uwadze wspomaganie długoterminowych transakcji repo oferowana jest usługa tri-party repo. 
Rolą KDPW jest  wykonywanie wszystkich zadań wynikających z prowadzenia kompleksowego systemu rozrachunku oraz monitoringu zabezpieczeń dla transakcji repo tj.:
  •  przyjmowanie zleceń rozrachunku tri-party repo,
  • dobór zabezpieczeń do transakcji tri-party repo,
  • aktualizacja zabezpieczeń, tj. wyliczanie i inicjowanie transferów zabezpieczenia,
  • raportowanie stronom tri-party repo informacji o wymaganym zabezpieczeniu,
  • obsługa zamknięcia tri-party repo w wyznaczonej dacie i z uwzględnieniem stopy repo,
  • obsługa operacji na papierach wartościowych stanowiących zabezpieczenie – zmiany w rejestrze zabezpieczeń,
  • obsługa rekompensat związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z papierów stanowiących zabezpieczenia.

{Title}
{Description}


W ramach usługi tri-party repo oferowane są w systemie kdpw_stream poniższe rozwiązania:
  • inicjowanie transakcji tri-party repo poprzez wskazanie kwoty pożyczki, możliwego zabezpieczenia (niekoniecznie jako jednego konkretnego kodu ISIN dla papieru wartościowego) oraz parametrów tri-party repo
  • możliwość zabezpieczania tri-party repo wieloma papierami wartościowymi - kodami ISIN (tzw. koszyk zabezpieczeń),
  • codzienna aktualizacja – dot. zabezpieczenia, jak również wartości umowy repo,
  • uzupełnianie zabezpieczenia – jako podstawowe przyjmuje się zabezpieczenie w papierach wartościowych, natomiast gotówka wykorzystywana jako rozwiązanie „awaryjne”,
  • obsługa zdarzeń korporacyjnych – rekompensata przekazywana dawcy zabezpieczenia w dniu płatności,
  • obsługa operacji na papierach wartościowych – dokonywanie zmian w rejestrze repo na papierach stanowiących zabezpieczenie repo.

Zabezpieczenia transakcji tri-party repo (w zakładce "Zabezpieczenia w papierach") 


Transakcje repo i sell/buy-back realizowane na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku
Operacje otwarcia i zamknięcia repo i sell/buy-back traktowane są jak dwie niezależne operacje.

 

W ramach obsługi transakcji repo wprowadzono dodatkową funkcjonalność umożliwiającą w trakcie trwania transakcji warunkowej repo dokonywanie pomiędzy stronami rozrachunku transferu papierów wartościowych, wynikającego z aktualizacji zabezpieczeń dokonanej pomiędzy stronami transakcji. Taka funkcjonalność jest realizowana analogicznie jak transakcje otwierające i zamykające, tj. po zestawieniu odpowiednio zgodnych zleceń przekazywanych przez strony rozrachunku dla transakcji zawieranych bilateralnie pomiędzy uczestnikami KDPW oraz bez zestawiania dla transakcji pomiędzy bankami a NBP.

 

Ostatnia aktualizacja:09-03-2020 Do góry