Wprowadzenie zmian w funkcjonalnościach procesu rozrachunku

Mając na uwadze wsparcie procesów rozrachunku, w Grupie Kapitałowej KDPW powołany został projekt, którego głównym celem jest usprawnienie funkcjonalności procesu rozrachunku.

W szczególności zakładane były zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości skierowania do rozrachunku części wstrzymanego wcześniej zlecenia (partial release), zmiany w obsłudze instrukcji rozrachunku uzgodnionych na forum S&R NMPG PL (zasad stosowania znaczników do oznaczania kierunku przepływów środków pieniężnych oraz kierunek przepływu instrumentów finansowych) oraz wdrożenie mechanizmu hold-release w zakresie transferów międzysystemowych do innych CSD. Zaplanowano również ocenę możliwości implementacji mechanizmów pozwalających na dokonanie zmiany systemu rozrachunku (sesyjny – RTGS) w zakresie zestawionych zleceń.

W wyniku konsultacji w ramach grupy roboczej S&R NMPG PL, wypracowany został następujący zakres zmian, które zostaną zaimplementowane w systemie kdpw_stream w jesiennym oknie wdrożeniowym 2023:

zmiany dot. znaczników kierunku przepływu papierów wartościowych oraz środków pieniężnych w instrukcjach rozrachunku,
mechanizm hold release dla transferów międzysystemowych,
możliwość zmiany systemu rozrachunku (sesyjny-RTGS): MB->RTGS; RTGS->MB, w zakresie zestawionych zleceń rozrachunku,
modyfikacja w zakresie określania momentu naliczania kar pieniężnych CSDR (tzw. cut-off dla kar), będącej konsekwencją wprowadzenia możliwości zmiany systemu rozrachunku.

Uwzględniając stanowisko Uczestników co do pracochłonności nowej funkcjonalności, na obecnym etapie KDPW nie planuje wdrożenia usługi partial release. Niemniej w związku z tym, że proponowane rozwiązanie optymalizuje wolumeny rozrachunku i mogłoby wspierać procesy rozrachunku transakcji kierowanych do systemu depozytowego przez Uczestników KDPW, w tym w likwidacji zawieszeń, KDPW nie wyklucza powrotu do proponowanych zmian w przyszłych latach.