W szczególności zakładane były zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości skierowania do rozrachunku części wstrzymanego wcześniej zlecenia (partial release), zmiany w obsłudze instrukcji rozrachunku uzgodnionych na forum S&R NMPG PL (zasad stosowania znaczników do oznaczania kierunku przepływów środków pieniężnych oraz kierunek przepływu instrumentów finansowych) oraz wdrożenie mechanizmu hold-release w zakresie transferów międzysystemowych do innych CSD. Zaplanowano również ocenę możliwości implementacji mechanizmów pozwalających na dokonanie zmiany systemu rozrachunku (sesyjny – RTGS) w zakresie zestawionych zleceń.
W wyniku konsultacji w ramach grupy roboczej S&R NMPG PL, wypracowany został następujący zakres zmian, które zostały zaimplementowane w systemie kdpw_stream w jesiennym oknie wdrożeniowym 2023:
- zmiany dot. znaczników kierunku przepływu papierów wartościowych oraz środków pieniężnych w instrukcjach rozrachunku,
- mechanizm hold release dla transferów międzysystemowych,
- możliwość zmiany systemu rozrachunku (sesyjny-RTGS): MB->RTGS; RTGS->MB, w zakresie zestawionych zleceń rozrachunku,
- modyfikacja w zakresie określania momentu naliczania kar pieniężnych CSDR (tzw. cut-off dla kar), będącej konsekwencją wprowadzenia możliwości zmiany systemu rozrachunku.
Uwzględniając stanowisko Uczestników co do pracochłonności nowej funkcjonalności, na obecnym etapie KDPW nie planuje wdrożenia usługi partial release. Niemniej w związku z tym, że proponowane rozwiązanie optymalizuje wolumeny rozrachunku i mogłoby wspierać procesy rozrachunku transakcji kierowanych do systemu depozytowego przez Uczestników KDPW, w tym w likwidacji zawieszeń, KDPW nie wyklucza powrotu do proponowanych zmian w przyszłych latach.
Materiały
Informacje dotyczące planowanych zmian w funkcjonalnościach procesu rozrachunku przekazaliśmy w pismach z 21 kwietnia 2023 r., 20 lipca 2023 r., 12 września 2023 r. oraz z 13 października 2023 r.
Testy
Możliwość testowania zmian w procesie rozrachunku została udostępniona 18 września 2023 r.
Regulacje
W dniu 6 listopada 2023 r. uchwałą Zarządu KDPW nr 1042/2023 wprowadzone zostały zmiany do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, związane ze sferą rozrachunku.
Zmiany dotyczą wprowadzenia mechanizmu hold-release w obszarze międzysystemowych transferów papierów wartościowych oraz wprowadzenia możliwości zmiany systemu, w którym ma zostać przeprowadzony rozrachunek transakcji, po zestawieniu dotyczących jej zleceń rozrachunku. Tego obszaru zagadnień dotyczą zmiany dotychczasowych lub dodawane nowe postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW - § 32, § 33a, § 33b, § 33c, § 37.
Wdrożenie
Wdrożenie zmian w funkcjonalnościach procesu rozrachunku nastąpiło w terminie 18 - 19 listopada 2023 r.